5月21日|據一財,今日A股全天高開低走。市場出現了“量化觸及關鍵點位後砸盤”的聲音。多名私募、公募領域的量化基金經理均對此予以否認。一名量化私募合夥人表示,就公開信息和交易機制而言,沒有證據表明市場上存在大量策略會把這類“特殊數字價位”設定為統一賣點,前述判斷缺乏依據。
另一公募量化基金經理也不贊同“量化砸盤”的説法。他表示,這類特殊點位的交易大概率是提前掛限價單形成的,但是量化一般批量下單很多股票,很難去掛限價單。而且量化交易通常採用VWAP(即成交量加權平均價格)或者市價單去成交。
對於今日市場突然大跌的原因,華夏基金認為,科技板塊過度擁擠及熱後引發獲利資金集中賣出是核心原因。此外,華夏基金還提到,近期美債利率快速上行帶來了流動性隱憂,尤其4月以來市場在基本忽略高油價風險的情況下大幅上漲後,對利空變得更敏感。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯